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4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung

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Quelle: RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes, Bundeskanzleramt, https://www.ris.bka.gv.at (CC BY 4.0)

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Contents: 41 provisions
  1. Langtitel
  2. § 1 Meldepflicht
  3. § 2 Meldeinhalt
  4. § 2a Meldeformat
  5. § 3
  6. § 4 Allgemeine Bestimmungen
  7. § 5 Ausnahme bei bestimmten Swaps
  8. § 6 Ausnahme bei bestimmten in Kombination gehaltenen Derivaten
  9. § 7 Allgemeine Bestimmungen
  10. § 8 Aufrechnung von bestimmten Positionen aus Nettingvorkehrungen
  11. § 9 Duration-Netting bei Zinsderivaten
  12. § 10 Gesamtrisiko und Absicherungsvorkehrungen
  13. § 12 Definition und Berechnung des Gesamtrisikos
  14. § 13 Prospekterfordernisse
  15. § 14 Allgemeine Bestimmungen
  16. § 15 Auswahl des VaR-Ansatzes
  17. § 16 Relativer VaR-Ansatz
  18. § 17 Absoluter VaR-Ansatz
  19. § 18 Parameter
  20. § 19 Mindestanforderungen
  21. § 20 Vollständigkeit und Genauigkeit
  22. § 21
  23. § 22 Stresstesting-Pflicht und allgemeine Voraussetzung
  24. § 23 Quantitative Voraussetzungen
  25. § 24 Qualitative Voraussetzungen
  26. § 25 Risikomanagement-Funktion
  27. § 26 Zusätzliche Absicherungen
  28. § 27 Gegenpartei
  29. § 28 Absicherung der Gegenpartei
  30. § 28a Wiederveranlagung von Sicherheiten
  31. § 28b Stresstests für Liquiditätsrisiken
  32. § 29 Vermeidung einer Emittentenkonzentration
  33. § 30 Finanzindizes
  34. § 31 Hedgefondsindizes
  35. § 32 Definition
  36. § 33 Berücksichtigung im Risikomanagement
  37. § 34
  38. § 35
  39. § 36
  40. Anlage 1 Einfache Derivate
  41. Anlage 2 Duration-Netting

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

41 provisions

Anlage 2 Duration-Netting

Anlage 2 Duration-Netting Zuordnung jedes Zinsderivats zu der entsprechenden Bandbreite („Bucket“) der nachfolgend angeführten Laufzeittabelle: Bucket Laufzeit 1 0-2 Jahre 2 2-7 Jahre 3 7-15 Jahre 4 >15 Jahre Die Berechnung des gleichwertigen Basiswerts des Zinsderivats erfolgt durch das Dividieren der Duration des Zinsderivats durch die Ziel-Duration des OGAW (unter üblichen Marktbedingungen) multipliziert mit dem Marktwert des Basiswerts: Die Zusammenrechnung der gleichwertigen Long- und Short-Basiswertpositionen innerhalb der jeweiligen Bandbreite („Bucket“), ergibt die genettete Position für den jeweiligen „Bucket“. Zusammenrechnung der übrigen nicht genetteten Long- (oder Short-) Positionen“ in „Bucket“ (i) mit den übrigen Short- (Long-) Positionen in „Bucket“ (i+1). Zusammenrechnung der übrigen nicht genetteten Long- (oder Short-) Positionen“ in „Bucket“ (i) mit den übrigen Short- (Long-) Positionen in „Bucket“ (i+2). Berechnung der genetteten Summe zwischen den Positionen (Long und Short) der zwei entferntesten Buckets. Der OGAW berechnet sein Gesamtrisiko aus der Summe aus: 1. 0 vH der genetteten Positionen für jeden einzelnen Bucket; 2. 40 vH der genetteten Positionen zwischen zwei angrenzenden Buckets (i) und (i+1); 3. 75 vH der genetteten Positionen zwischen Buckets (i) und (i+2); 4. 100 vH der genetteten Positionen zwischen den zwei entferntesten Buckets; 5. 100 vH der übrigen nicht genetteten Positionen.

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