Change 1 Article Choose an article Art. 1 Gegenstand Art. 2 Begriffe Art. 3 Berechnungsbasis Art. 4 Verrechnung Art. 5 Kreditäquivalent Art. 6 Aufsichtsrechtliche Wiederbeschaffungskosten Art. 7 Aufsichtsrechtliche Wiederbeschaffungskosten für Derivatgeschäfte mit Inkongruenz zwischen Netting-Set und Margenausgleich Art. 8 Aufsichtsrechtliche Wiederbeschaffungskosten auf Stufe Margenvereinbarung Art. 9 Nettowert der Sicherheiten und Nettowert der marktpreisunabhängigen Sicherheiten Art. 10 Potenzieller Wertanstieg Art. 11 Skalierter effektiver Nominalwert als Basis des Wertaufschlags Art. 12 Risikofaktorkategorien Art. 13 Angepasster Nominalwert Art. 14 Maturitätsfaktor Art. 15 Nachschuss-Risikodauer Art. 16 Aufsichtsrechtliches Delta Art. 17 Aufsichtsrechtliche Parameter Art. 18 Skalierungsfaktor Art. 19 Spezialfälle Art. 20 Aggregation auf Stufe des Netting-Sets Art. 21 Aggregation bei Inkongruenz zwischen Netting-Set und Margenausgleich Art. 22 Bei Zinsderivaten Art. 23 Bei Währungsderivaten Art. 24 Bei Kreditderivaten Art. 25 Bei Aktienderivaten Art. 26 Bei Rohstoffderivaten Art. 27 Bei Basis- und Volatilitätstransaktionen Art. 28 Art. 29 Kreditäquivalente Art. 30 Wertaufschlag Art. 31 Maturitätsfaktor Art. 32 Aufsichtsrechtliches Delta Art. 33 Skalierungsfaktor und angepasster Nominalwert Art. 34 Wertaufschläge von Netting-Sets Art. 35 Aufsichtsrechtliche Parameter Art. 36 Kreditäquivalent Art. 37 Kategorisierung der Derivate aufgrund der Basiswerte Art. 38 Wertaufschlag Art. 39 Sätze für den Wertaufschlag Art. 40 Netto-Wertaufschlag Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Voraussetzungen Art. 45 Risikogewichtung Art. 46 Voraussetzungen Art. 47 Nach Risiko gewichtete Positionen des VKV Art. 48 Nach Risiko gewichtete Bilanzpositionen des VKV Art. 49 Nach Risiko gewichtete Positionen für Ausserbilanzgeschäfte und für Derivate des VKV Art. 50 Nach Risiko gewichtete Kreditäquivalente für das Gegenpartei-Kreditrisiko aus Derivatpositionen des VKV Art. 51 Art. 52 Banken, die den vereinfachten Ansatz anwenden können Art. 53 Voraussetzungen Art. 54 Risikogewichtung Art. 55 Art. 56 Anwendbarkeit der Basler Mindeststandards Art. 57 Voraussetzungen für die Anwendung des auf externen Ratings basierenden Ansatzes Art. 58 Einbezug von Prüfgesellschaft und FINMA Art. 59 Behandlung erneut tranchierter Verbriefungen Art. 60 Eigenmittelanforderungen Art. 61 Ausschluss der Mehrfachberücksichtigung Art. 62 Aufteilung nach Laufzeiten Art. 63 Berücksichtigung aller zustehenden Zahlungen Art. 64 Laufzeitinkongruenzen Art. 65 Allgemeine Voraussetzungen Art. 66 Art. 67 Anerkannte Gegenparteien Art. 68 Anerkannte Garantien Art. 69 Anerkannte Gegenparteien Art. 70 Anerkannte Kreditderivate Art. 71 Übereinstimmung von absichernder und abzusichernder Forderung Art. 72 Anforderungen an den Vertrag Art. 73 Total-Return-Swaps Art. 74 Kreditderivate mit und ohne Barausgleich Art. 75 Laufzeit Art. 76 Berechnung der Risikominderung Art. 77 Reduktion der Risikominderung bei Währungsinkongruenz Art. 78 Credit-Linked-Notes Art. 79 Interne Absicherungsgeschäfte Art. 80 Lebensversicherungspolicen Art. 81 Bürgschaften und Exportrisikogarantien des Bundes Art. 82 Mindesteigenmittel für die Bank als Sicherungsgeber Art. 83 Qualitative Anforderungen Art. 84 Zulässigkeit der Ansätze Art. 85 Finanzielle Sicherheiten Art. 86 Risikogewicht Art. 87 Spezifische Risikogewichte Art. 88 Wesentliche Marktteilnehmer Art. 89 Qualifizierte Repo- und repoähnliche Geschäfte Art. 90 Unbesicherter Teil bei Repo- und repoähnlichen Geschäften Art. 91 Als Sicherheiten anerkannte verpfändete Vorsorgevermögen Art. 92 Finanzielle Sicherheiten Art. 93 Zusätzliche anerkannte Sicherheiten für Repo- oder repoähnliche Geschäfte im Handelsbuch Art. 94 Standard-Sicherheitsabschläge Art. 95 Anpassung der Sicherheitsabschläge Art. 96 Mindesthaltedauer Art. 97 Nach Risiko zu gewichtende Positionen Art. 98 Als Sicherheiten anerkannte verpfändete Vorsorgevermögen Art. 99 Ausgeliehene oder als Sicherheit gestellte Wertpapiere Art. 100 Berücksichtigung von Verrechnungsvereinbarungen Art. 101 Repo- und repoähnliche Geschäfte in Franken Art. 102 Value-at-Risk-Modellansatz: Bewilligungspflicht Art. 103 Value-at-Risk-Modellansatz: Positionen nach Risikominderung Art. 104 Ausgefallene Positionen Art. 105 Sorgfaltsprüfung bei der Verwendung externer Ratings Art. 106 Multilaterale Entwicklungsbanken Art. 107 Vereinfachte Risikogewichtung bei Banken der Kategorie 3: unwesentliche Positionen Art. 108 Anforderungen an hochwertige Projektfinanzierungen Art. 109 Grundpfandgesicherte Positionen: Belehnungswert des Grundpfands Art. 110 Grundpfandgesicherte Positionen: Risikogewichtung Art. 111 Grundpfandgesicherte Positionen: Tragbarkeit Art. 112 Anwendbarkeit der Basler Mindeststandards Art. 113 Verweise auf den Standardansatz Art. 114 Umrechnungskurs Art. 115 Bewilligungsvoraussetzungen Art. 116 Änderung von Bewilligungsvoraussetzungen Art. 117 Einführung und Anwendungsbereich des IRB Art. 118 IRB-Stresstests Art. 119 Zuordnung zu den Positionsklassen Art. 120 Positionsklasse Unternehmen und Unterpositionsklasse hochvolatiler Renditeobjektfinanzierungen Art. 121 Positionsklasse Zentralregierungen, Zentralbanken und supranationale Organisationen Art. 122 Positionsklasse Banken Art. 123 Positionsklasse Retail Art. 124 Unterpositionsklassen der Positionsklasse Retail Art. 125 Unternehmen Art. 126 Spezialfinanzierungen Art. 127 Instrumente mit Beteiligungscharakter und VKV-Anteile Art. 128 Angekaufte Forderungen Art. 129 Nachrangige Positionen Art. 130 Sicherheitsabschläge auf Repo- und repoähnlichen Geschäften Art. 131 Anerkannte physische Sicherheiten nach dem F-IRB Art. 132 Anerkannte Sicherungsgeber bei Garantien und Kreditderivaten nach dem F-IRB Art. 133 Allgemein Art. 134 Für kurzfristige Positionen Art. 135 Erwarteter Verlust und Wertberichtigungen Art. 136 Mindestanforderungen an die Risikoquantifizierung Art. 137 Handelsgeschäfte einer zentralen Gegenpartei mit einer anderen zentralen Gegenpartei Art. 138 Mehrstufige Kundenbeziehung Art. 139 Ersteinschusszahlung Art. 140 Nachschusszahlung Art. 141 Ausfallfonds Art. 142 Art. 143 Verlust des Status als qualifizierte zentrale Gegenpartei Art. 144 Berechnung der Positionen aus Handelsgeschäften Art. 145 Risikogewichtung für Positionen aus Handelsgeschäften Art. 146 Getrennte Beiträge an den Ausfallfonds Art. 147 Positionen eines Clearing-Mitglieds gegenüber Clearing-Kunden Art. 148 Mindesthaltedauer Art. 149 Sicherheiten Art. 150 Positionen einer Bank, die sie als Clearing-Kunde eines Clearing‑Mitglieds hält Art. 151 Geschäfte mit börsengehandelten Derivaten mit bilateraler Verrechnungsvereinbarung Art. 152 Berechnung der Mindesteigenmittel Art. 153 Risikogewichtung Art. 154 Art. 155 Mindesteigenmittel Art. 156 Verwendung interner Ratings beim Basisansatz für das CVA-Risiko Art. 157
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Art. 148 Mindesthaltedauer
Berechnet ein Clearing-Mitglied die Mindesteigenmittel für Positionen aus Handelsgeschäften, die es gegenüber Clearing-Kunden hält, nach dem Standardansatz oder dem EPE-Modellansatz, so kann es eine Mindesthaltedauer von mindestens fünf Geschäftstagen anwenden. Die gleiche Mindesthaltedauer gilt auch für die Berechnung der Mindesteigenmittel für das CVA-Risiko.
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Art. 148 Mindesthaltedauer
Berechnet ein Clearing-Mitglied die Mindesteigenmittel für Positionen aus Handelsgeschäften, die es gegenüber Clearing-Kunden hält, nach dem Standardansatz oder dem EPE-Modellansatz, so kann es eine Mindesthaltedauer von mindestens fünf Geschäftstagen anwenden. Die gleiche Mindesthaltedauer gilt auch für die Berechnung der Mindesteigenmittel für das CVA-Risiko.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.