Art. 28d Risikokontrolle einer zentralen Gegenpartei
1 Eine zentrale Gegenpartei prüft:
a. täglich anhand von Backtests, ob die eingeforderten Ersteinschusszahlungen die Anforderungen gemäss Artikel 28c Absatz 1 erfüllen;
b. täglich anhand von Stresstests, ob die eingeforderten Einschusszahlungen und Ausfallfondsbeiträge die Anforderungen gemäss Artikel 28b Absatz 3 erfüllen;
c. monatlich, wie sich die Ersteinschusszahlungen verändern, wenn die Annahmen und Parameter für deren Berechnung variiert werden;
d. monatlich die den Stresstests zugrunde liegenden Szenarien, Modelle, Annahmen und Parameter;
e. mindestens jährlich umfassend ihr Modell für das Management der Kreditrisiken und dessen Umsetzung.
2 Stellt sie bei den Prüfungen gemäss Absatz 1 Mängel fest, so nimmt sie Anpassungen vor, um die Anforderungen einzuhalten.
Art. 29 Management der Liquiditätsrisiken
1 Der Betreiber identifiziert, misst, steuert und überwacht seine Liquiditätsrisiken mittels geeigneter Verfahren und Instrumente.
2 Er verfügt über ausreichend Liquidität, um seinen Zahlungsverpflichtungen in allen Währungen auch unter verschiedenen Stressszenarien bei Fälligkeit nachzukommen. Er wendet auf die Liquidität Sicherheitsabschläge an, die auch unter extremen, aber plausiblen Marktbedingungen angemessen sind.
3 Bei der Auswahl der Stressszenarien berücksichtigt der Betreiber insbesondere die nachfolgenden Stressereignisse unter extremen aber plausiblen Marktbedingungen:
a. den Ausfall des Teilnehmers oder der Teilnehmergruppe, der für die Finanzmarktinfrastruktur die grösste aggregierte Zahlungsverpflichtung auslösen würde;
b. für eine zentrale Gegenpartei zusätzlich den Ausfall der zwei Teilnehmer oder der zwei Teilnehmergruppen, der für die zentrale Gegenpartei die grösste aggregierte Zahlungsverpflichtung auslösen würde;
c. den Ausfall des jeweils grössten Liquiditätsgebers in den fünf Währungen, in denen die Finanzmarktinfrastruktur die grössten Zahlungsverpflichtungen aufweist.
4 Als Liquidität in einer Währung nach Absatz 2 gelten Barguthaben, Kreditlinien und Sicherheiten nach den Artikeln 50 Absatz 1 und 58 Absatz 1 der Finanzmarktinfrastrukturverordnung vom 25. November 2015 (FinfraV).
5 Der Betreiber diversifiziert seine Liquiditätsgeber und vermeidet Klumpenrisiken bei Sicherheiten und Vermögenswerten gemäss den Artikeln 50 Absatz 1 Buchstaben d und e sowie 58 Absatz 1 Buchstaben d und e FinfraV.
6 Der Betreiber:
a. prüft täglich anhand von Stresstests, ob die Anforderung gemäss Absatz 2 erfüllt ist;
b. überprüft mindestens quartalsweise die Kreditwürdigkeit und die Fähigkeit der Liquiditätsgeber, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
SR 958.11
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 30 Management der Verwahrungs- und Anlagerisiken
1 Der Betreiber identifiziert, misst, steuert und überwacht seine Verwahrungs- und Anlagerisiken mittels geeigneter Verfahren und Instrumente.
2 Verwahrt er eigene Vermögenswerte oder Sicherheiten und Vermögenswerte von Teilnehmern bei Dritten, so minimiert er die damit verbundenen Risiken. Insbesondere hält er die Sicherheiten und Vermögenswerte bei kreditwürdigen und wenn möglich beaufsichtigten Finanzinstituten und trifft Massnahmen, damit er bei Bedarf unverzüglich auf die Sicherheiten und Vermögenswerte zugreifen kann.
3 Die Anlagestrategie des Betreibers steht im Einklang mit seiner Risikomanagementstrategie und lässt nur liquide Anlagen zu, die geringe Kredit- und Marktrisiken aufweisen. Der Betreiber vermeidet Klumpenrisiken und legt die Anlagestrategie gegenüber seinen Teilnehmern offen, namentlich die allfällige Weiterverwendung der von ihnen geleisteten Sicherheiten.
Art. 31 Management der allgemeinen Geschäftsrisiken
1 Der Betreiber identifiziert, misst, steuert und überwacht seine allgemeinen Geschäftsrisiken mittels geeigneter Verfahren und Instrumente.
2 Um Verluste aus allgemeinen Geschäftsrisiken zu decken, hält der Betreiber Eigenmittel und Nettoliquidität. Diese reichen aus, um den Plan gemäss Artikel 26 umzusetzen, wobei mindestens die laufenden Betriebsausgaben während sechs Monaten zu decken sind.
3 Sicherheiten und andere zugeordnete Finanzmittel, welche verwendet werden, um Verluste aus Teilnehmerausfällen oder aus anderweitigen Kredit- und Liquiditätsrisiken gemäss den Artikeln 28 und 29 zu decken, sind für die Erfüllung der Anforderung nach Absatz 2 nicht anrechenbar.
4 Der Betreiber verfügt über einen Plan, um zusätzliche Eigenmittel zu beschaffen, falls diese der Anforderung nach Absatz 2 nicht mehr genügen.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 32 Management der operationellen Risiken
Der Betreiber identifiziert, misst, steuert und überwacht seine operationellen Risiken mittels Verfahren und Instrumente, die geeignet sind, insbesondere die Informationssicherheit und die Aufrechterhaltung der Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Er orientiert sich dabei an anerkannten Standards.
Art. 32a Informationssicherheit
1 Der Betreiber verfügt über einen unternehmensweiten Ansatz und eine geeignete Organisationsstruktur, um das Management der auf die Informationssicherheit ausgerichteten Aufgaben und Aktivitäten zu planen, durchzuführen, zu überwachen und zu verbessern (Informationssicherheitsmanagement).
2 Er legt angemessene Ziele fest hinsichtlich der Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Nachvollziehbarkeit, Authentizität, Zurechenbarkeit und Nichtabstreitbarkeit von Informationen, insbesondere der Daten von Geschäften, die über die Finanzmarktinfrastruktur abgerechnet oder abgewickelt werden (Informationssicherheitsziele).
3 Der Betreiber trifft organisatorische und technische Massnahmen, um die Informationssicherheitsziele zu erfüllen, und zwar sowohl im Normalbetrieb als auch während Entwicklungs- und Unterhaltsarbeiten und bei erhöhten Transaktionsvolumen. Insbesondere trifft er Vorkehrungen, um:
a. unternehmensinterne und externe Bedrohungen für die Informationssicherheit zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten sowie bei Bedarf Schutzmassnahmen umzusetzen;
b. die physische Sicherheit der Einrichtungen der Informationsverarbeitung zu gewährleisten;
c. den sicheren und kontinuierlichen Betrieb der Einrichtungen der Informationsverarbeitung zu gewährleisten;
d. Zugriffe auf Informationen und Einrichtungen der Informationsverarbeitung zu regeln, zu protokollieren und auszuwerten;
e. Daten vor Verlust, Abfluss, unautorisiertem Zugriff und anderen Verarbeitungsrisiken wie Unachtsamkeit, Betrug, mangelhafter Verwaltung und unangemessener Aufbewahrung zu schützen;
f. die sichere Speicherung und Übermittlung von sensiblen Daten zu gewährleisten;
g. die richtige und vollständige Bearbeitung der Geschäfte sicherzustellen;
h. Geschäfte auf allen wesentlichen Bearbeitungsstufen, insbesondere bei der Eingabe in das Informationsverarbeitungssystem und bei der Ausgabe aus diesem, aufzuzeichnen und zu prüfen;
i. Eingriffe in das Informationsverarbeitungssystem wie Softwareänderungen oder Änderungen der Parameter aufzuzeichnen und zu überwachen;
j. Fehler in der Verarbeitung und Störungen des Informationsverarbeitungssystems zeitnah und standardisiert aufzuzeichnen, auszuwerten, zu beheben und eine Wiederholung zu vermeiden.
4 Er überprüft regelmässig die Angemessenheit und die Einhaltung der Informationssicherheitsziele gemäss Absatz 2.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 32b Geschäftskontinuität
1 Der Betreiber verfügt über einen unternehmensweiten Ansatz, um die Geschäftsprozesse, insbesondere die systemisch bedeutsamen Geschäftsprozesse, bei Eintreten von Schadenereignissen aufrechterhalten oder zeitgerecht wiederherstellen zu können.
2 Er bestimmt die notwendigen Ressourcen (Gebäude, Mitarbeitende, technische Einrichtungen, Daten, externe Dienstleister) für die einzelnen Geschäftsbereiche und beurteilt für die Geschäftsprozesse, insbesondere für die systemisch bedeutsamen Geschäftsprozesse, die jeweiligen Auswirkungen eines kompletten oder teilweisen Ausfalls dieser Ressourcen (Geschäftsauswirkungsanalyse). Die Beurteilung schliesst auch gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Geschäftsbereichen und Abhängigkeiten von externen Dienstleistungserbringern mit ein.
3 Basierend auf der Geschäftsauswirkungsanalyse bestimmt der Betreiber die bei Eintreten eines Schadenereignisses maximal tolerierbare Zeitspanne bis zur Wiederherstellung der Geschäftsprozesse und den erforderlichen Wiederherstellungsgrad (Wiederherstellungsziele) sowie die dafür notwendigen Ressourcen. Für die systemisch bedeutsamen Geschäftsprozesse beträgt die maximale Zeitspanne bis zur Wiederherstellung auch bei grösseren Schadenereignissen (z. B. Nichtverfügbarkeit eines betriebswichtigen Gebäudes inklusive Mitarbeitende) zwei Stunden.
4 Der Betreiber legt das Vorgehen fest, mit dem er die Wiederherstellungsziele gemäss Absatz 3 erreichen will (Geschäftskontinuitätsstrategie) und erstellt Pläne, welche die Vorgehensweise und die Verantwortlichkeiten detailliert beschreiben (Geschäftskontinuitätspläne).
5 Er überprüft und testet die Geschäftskontinuitätspläne hinsichtlich deren Aktualität, Umsetzung und Wirksamkeit im Anschluss an wesentliche Änderungen, mindestens aber jährlich. Für diese Tests bezieht er bei Bedarf Teilnehmer und wichtige Dienstleistungserbringer ein.
Art. 32c Rechenzentren
1 Der Betreiber verfügt über mindestens zwei Rechenzentren, die hohen Anforderungen genügen, insbesondere in Bezug auf die physische Sicherheit, den Brandschutz, die Energieversorgung, die Kühlungssysteme und die Telekommunikationsinfrastruktur.
2 Er bestimmt die Standorte der Rechenzentren anhand einer Risikoanalyse und stellt sicher, dass die Rechenzentren über unterschiedliche Risikoprofile verfügen und auch bei einem grossflächigen Schadenereignis Schutz bieten.
3 Die Rechenzentren sowie die Vorkehrungen für deren Betrieb sind geeignet, um die Informationssicherheitsziele und Wiederherstellungsziele nach den Artikeln 32a und 32b einzuhalten. Fällt ein Rechenzentrum aus, so muss der Betreiber insbesondere die systemisch bedeutsamen Geschäftsprozesse innerhalb von zwei Stunden in einem anderen Rechenzentrum weiterführen können, ohne Verlust von gegenüber den Teilnehmern bestätigten Verarbeitungsschritten.
Art. 32d Auslagerung
1 Lagert der Betreiber wesentliche Dienstleistungen aus, so wählt er die Dienstleistungserbringer sorgfältig aus und instruiert diese.
2 Er integriert die ausgelagerte Dienstleistung in sein internes Kontrollsystem und überwacht die Leistungen des Dienstleistungserbringers fortlaufend.
3 Er trägt für die ausgelagerte Dienstleistung weiterhin die Verantwortung für die Einhaltung der besonderen Anforderungen gemäss diesem Kapitel.
4 Der Auslagerungsvertrag legt insbesondere fest:
a. die Leistungen des Dienstleistungserbringers;
b. die Möglichkeit für die Nationalbank, für den Betreiber oder für eine beauftragte externe Stelle, die an den Dienstleistungserbringer ausgelagerten Dienstleistung vollumfänglich und ungehindert zu prüfen.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 33 Management der Risiken aus indirekter Teilnahme
Sofern die Finanzmarktinfrastruktur über indirekte Teilnehmer verfügt und diese für den Betreiber ersichtlich sind, so identifiziert, misst, steuert und überwacht der Betreiber die von indirekten Teilnehmern für die Finanzmarktinfrastruktur ausgehenden Risiken.
Art. 34 Management der Risiken aus Verbindungen zwischen Finanzmarktinfrastrukturen
1 Der Betreiber identifiziert, misst, steuert und überwacht die Risiken, die sich aus Verbindungen mit anderen Finanzmarktinfrastrukturen ergeben.
2 Geht ein Zentralverwahrer eine Verbindung mit einem anderen Zentralverwahrer ein, so:
a. deckt der Zentralverwahrer die Kreditrisiken, die bei einer Kreditgewährung an den anderen Zentralverwahrer entstehen, mit einem hohen Konfidenzniveau durch geeignete Besicherungsmassnahmen;
b. erlaubt der Zentralverwahrer die Weiterverwendung der vom anderen Zentralverwahrer provisorisch erhaltenen Effekten erst, wenn der ursprüngliche Übertrag nicht mehr abgeändert oder widerrufen werden kann;
c. identifiziert, misst, steuert und überwacht der Zentralverwahrer bei indirekten Verbindungen die Risiken, die sich aufgrund zwischengeschalteter Finanzinstitute ergeben;
d. gleicht der Zentralverwahrer täglich die bei ihm zwischenverwahrten Bestände mit denjenigen ab, die er bei anderen Zentralverwahrern und Depotstellen hält;
e. ermöglicht der Zentralverwahrer die Abwicklung von Geschäften zwischen Teilnehmern der miteinander verbundenen Zentralverwahrer durch «Lieferung gegen Zahlung», sofern dies praktikabel ist.
3 Geht eine zentrale Gegenpartei eine Verbindung mit einer anderen zentralen Gegenpartei ein, so deckt sie die daraus entstehenden laufenden und potenziellen Kreditrisiken mit einem hohen Konfidenzniveau durch den Einzug von Sicherheiten gemäss Artikel 28a von der anderen zentralen Gegenpartei.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 35 Auskunftspflicht
Der Betreiber hat der Nationalbank oder von ihr bestimmten Dritten alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die diese für die Beurteilung der Einhaltung der besonderen Anforderungen nach diesem Kapitel benötigt.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 36 Berichterstattungs- und Informationspflicht
1 Der Betreiber reicht der Nationalbank folgende Unterlagen und Informationen ein:
a. den Geschäftsbericht;
b. die vertraglichen Grundlagen;
c. die Organisationsgrundlagen;
d. die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats;
e. die Berichte der internen und externen Revisionsstellen;
f. Angaben über die Teilnehmer;
g. Daten über die Abrechnung und Abwicklung von Zahlungen und Finanzinstrumenten sowie die zentrale Verwahrung von Effekten;
h. die Pläne gemäss Artikel 26, um systemisch bedeutsame Geschäftsprozesse aufrechtzuerhalten oder geordnet zu beenden, sowie gemäss Artikel 31 Absatz 4, um zusätzliche Eigenmittel zu beschaffen;
i. die Risikokontrollergebnisse gemäss den Artikeln 27–32a, 33 und 34;
j. Angaben über die Verfügbarkeit des Informationsverarbeitungssystems sowie über Ausfälle und Störungen einschliesslich der Ursachen und der getroffenen Massnahmen (Betriebsstatistik und Produktionsbericht);
k. die Geschäftsauswirkungsanalyse, die Geschäftskontinuitätsstrategie und die Geschäftskontinuitätspläne gemäss Artikel 32b Absätze 2–4;
l. die Ergebnisse der Tests der Geschäftskontinuitätspläne gemäss Artikel 32b Absatz 5;
m. bei einem Ausfall eines Teilnehmers einen Bericht über den Verlauf des Ausschlussverfahrens;
n. einen Bericht über die Einhaltung der besonderen Anforderungen nach diesem Kapitel.
2 Der Betreiber informiert die Nationalbank frühzeitig über geplante wesentliche Änderungen in Bezug auf:
a. die Eigentumsverhältnisse;
b. die Unternehmensziele, die Unternehmensstrategie und die angebotenen Dienstleistungen;
c. die Unternehmensführung und Organisation im Sinne von Artikel 22;
d. das verwendete Zahlungsmittel;
e. die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Finanzmarktinfrastruktur;
f. das Risikomanagement, insbesondere die Verfahren und Instrumente für das Management der Kredit- und Liquiditätsrisiken;
g. das Management operationeller Risiken, insbesondere die Geschäftskontinuitätsstrategie sowie die organisatorischen und technischen Massnahmen zur Erreichung der Informationssicherheitsziele;
h. Vereinbarungen mit Dritten, deren Leistungen für den Betrieb der Finanzmarktinfrastruktur wesentlich sind.
3 Der Betreiber informiert die Nationalbank umgehend über:
a. wesentliche Rechtsstreitigkeiten;
b. Ereignisse, welche die Erreichung der Informationssicherheitsziele gemäss Artikel 32a und der Geschäftskontinuitätsziele gemäss Artikel 32b wesentlich beeinträchtigen;
c. die Nichteinhaltung der Anforderungen an das Management der Kredit- und Liquiditätsrisiken gemäss den Artikeln 28, 28b, 28c, 28d und 29.
4 Der Betreiber informiert die Nationalbank, die FINMA sowie weitere zuständige Aufsichtsbehörden umgehend über die Suspendierung oder den Ausschluss eines Teilnehmers.
5 Die Nationalbank legt in Absprache mit dem Betreiber die Frequenzen, die Termine und die Formate für die Einreichung der Unterlagen und die Erstattung der Meldungen gemäss den Absätzen 1–4 fest.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 10. Juni 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1987).
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 37 Prüfungen vor Ort
1 Für die Beurteilung der Einhaltung der besonderen Anforderungen nach diesem Kapitel kann die Nationalbank vor Ort Prüfungen bei der Finanzmarktinfrastruktur durchführen oder einen Dritten damit beauftragen.
2 Der Betreiber lässt die Zweckmässigkeit und Wirksamkeit des Risikomanagements regelmässig durch eine befähigte interne oder externe Stelle überprüfen. Die Nationalbank kann Vorgaben bezüglich des Prüfumfangs und der Prüftiefe machen.
3 Der Betreiber lässt die Zweckmässigkeit und Wirksamkeit der angewandten Verfahren und Instrumente für das Management der operationellen Risiken jährlich durch eine befähigte externe Stelle überprüfen. Die Nationalbank legt in Absprache mit dem Betreiber den Prüfumfang und die Prüftiefe fest.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 10. Juni 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1987).
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 38 Verfahren bei Nichteinhalten von besonderen Anforderungen
1 Genügt eine Finanzmarktinfrastruktur den besonderen Anforderungen dieses Kapitels nicht, so richtet die Nationalbank eine Empfehlung an den Betreiber.
2 Sie erlässt eine Verfügung, wenn der Betreiber eine entsprechende Empfehlung nach Absatz 1 nicht befolgt.
3 Sie gibt dem Betreiber jeweils Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor sie eine Empfehlung nach Absatz 1 an den Betreiber richtet oder eine Verfügung nach Absatz 2 erlässt. Untersteht die Finanzmarktinfrastruktur der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA im Sinne von Artikel 4 FinfraG, so hört sie vorgängig die FINMA an.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
SR 958.1
Art. 39
Aufgehoben durch Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
Art. 40
1 Die Prüfgesellschaften prüfen die Einhaltung der statistischen Meldepflichten und der Mindestreservepflicht und erstatten der Nationalbank darüber gesondert Bericht.
2 Die Prüfung erfolgt in der Regel gleichzeitig mit der Prüfung nach Artikel 24 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007. Doppelspurigkeiten bei der Prüfung sind soweit möglich zu vermeiden. Der Bericht ist der Nationalbank jedoch spätestens 6 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres einzureichen.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
SR 956.1
Art. 41 Übergangsbestimmungen
1 Die besonderen Anforderungen gemäss den Artikeln 21a-34 und die Pflichten gemäss Artikel 36 finden für Finanzmarktinfrastrukturen, die der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA unterstehen, erstmals Anwendung mit Eintreten der Rechtskraft der Bewilligungsverfügung nach Artikel 25 FinfraG. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die diesbezüglichen Anforderungen und Pflichten nach bisherigem Recht.
2 Für Finanzmarktinfrastrukturen, welche nicht der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA unterstehen, finden die besonderen Anforderungen gemäss den Artikeln 22–34 und die Pflichten gemäss Artikel 36 mit dem Inkrafttreten der Änderung vom 26. November 2015 Anwendung.
Fassung gemäss Ziff. I der V der SNB vom 26. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5307).
SR 958.1